Thierry Henry gọi Wenger là "ông vua chuyển nhượng". Anh nói: "Một số đội chi rất nhiều tiền nhưng cầu thủ họ mua về lại không phù hợp. Wenger chi ít, nhưng các cầu thủ thích nghi với đội bóng mới. Khi Kolo Toure, Pascal Cygan, Gilberto Silva, Sylvain Wiltord, Emmanuel Petit, Nicolas Anelka, Patrick Vieira, Robert Pires và tôi được mang về, người ta hỏi những gã vô danh này là ai vậy. Giờ thì mọi người đã có câu trả lời".
Khi Wenger mua Henry, anh vừa trải qua 3 năm dự bị tại Juventus. Dưới bàn tay HLV đồng hương, Henry đã vươn thành một tiền đạo hàng đầu thế giới.
Wenger không giành danh hiệu nào, nhưng ông giúp CLB hái ra tiền nhờ những hợp đồng chuyển nhượng thành công. Ông mang về Anelka, Overmars, Petit, Vieira, Cesc, Van Persie, Kolo Toure, Adebayor và Nasri với giá tổng cộng 42 triệu bảng và bán đi với giá 206 triệu bảng. Như Adebayor, Wenger mua về với giá 7 triệu bảng và bán ra với giá 25 triệu bảng.
Nicolas Anelka là một ví dụ khác. Chỉ tốn có 500.000 bảng nhưng Wenger lại bán cho Real đến 23 triệu bảng. Đến cả những Jermaine Pennant, Gael Clichy, Freddie Ljunberg... cũng đều mang lợi về cho Arsenal. Có một số cầu thủ Wenger mua hớ như Francis Jeffers, Sylvain Wiltord hay Jose Reyes, nhưng đấy chỉ là những ví dụ hiếm hoi.